首页/ 上海量锐信息科技有限公司/ 专利详情

一种高频量化交易策略回测验证方法及系统

基本信息

申请号 CN201910680883.8 申请日 -
公开（公告）号 CN110852879A 公开（公告）日 2020-02-28
申请公布号 CN110852879A 申请公布日 2020-02-28
分类号 G06Q40/04;G06Q40/06;G06F30/20 分类 计算；推算；计数;
发明人 纪彤;周琪;张樑;甘启明;顾海斌;马龙 申请（专利权）人 上海量锐信息科技有限公司
代理机构 上海国智知识产权代理事务所（普通合伙） 代理人 上海量锐信息科技有限公司
地址 200444 上海市宝山区上大路668号1135室
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，异步生成多个模拟回测路径；步骤S2，对于每一个模拟回测路径，将市场订单簿，做市策略参数以及做市商本身状态喂入自定义的交易策略中，输出做市商订单；步骤S3，对于每一个模拟回测路径的任意一个时间切片，依据市场最新订单簿状态，以及预设参数利用仿真数据生成模块生成下一时间切片市场新订单；步骤S4，将订单簿上的订单，最新生成的市场订单以及最新的自定义交易策略的订单经撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有订单簿以及生成相应成交记录；步骤S5，返回步骤S2进行迭代循环，以期获得收敛的结果；步骤S6，生成该模拟回测路径性能报告。