一种高频量化交易策略回测验证方法及系统
基本信息
| 申请号 | CN201910681012.8 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN110443707A | 公开（公告）日 | 2019-11-12 |
| 申请公布号 | CN110443707A | 申请公布日 | 2019-11-12 |
| 分类号 | G06Q40/04（2012.01）I; G06F17/50（2006.01）I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 余量; 吴小伟; 甘启明; 周琪; 张樑; 纪彤 | 申请（专利权）人 | 上海量锐信息科技有限公司 |
| 代理机构 | 上海国智知识产权代理事务所（普通合伙） | 代理人 | 上海量锐信息科技有限公司 |
| 地址 | 200444 上海市宝山区上大路668号1135室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种高频量化交易策略回测验证方法及系统，所述方法包括如下步骤：步骤S1，获取历史市场订单簿数据以及市场成交记录，根据获得的数据反推各历史时刻市场订单，包括但不限于限价单，市价单以及撤销单；步骤S2，随着交易策略的入参、市场订单簿的更新以及市场成交数据的更新，交易策略相应地作出行为，产生相应的订单；步骤S3，在获取各历史时刻订单的基础上，将需要回测验证的交易策略的输出订单与市场反推出的订单及原有订单簿进行融合。 |
