一种资产组合实时波动率绘制方法、装置及存储介质
基本信息
| 申请号 | CN202111280245.0 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN114092241A | 公开（公告）日 | 2022-02-25 |
| 申请公布号 | CN114092241A | 申请公布日 | 2022-02-25 |
| 分类号 | G06Q40/04（2012.01）I;G06Q40/06（2012.01）I;G06Q10/06（2012.01）I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 彭玉霞 | 申请（专利权）人 | 杭州衡泰技术股份有限公司 |
| 代理机构 | 杭州君度专利代理事务所（特殊普通合伙） | 代理人 | 杨天娇 |
| 地址 | 310012浙江省杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦1215室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种资产组合实时波动率绘制方法、装置及存储介质，从市场公开信息中获取目标资产组合对应的公开要素和标的要素，获取当前交易日之前的历史数据，所述历史数据包括目标资产组合日收益率、公开要素日收益率和标的要素日收益率，计算出目标资产组合剩余仓位日收益率，训练得到目标资产组合剩余仓位日收益率预估模型。然后周期性获取当前交易日标的要素行情数据，采用训练得到的目标资产组合剩余仓位日收益率预估模型预估出对应的目标资产组合剩余仓位收益率，计算当前时刻目标资产组合的波动率。本发明利用日内高频数据结合仓位预估对组合做实时风险监控，捕捉日内微小的波动，及时反馈市场，提高波动率计算的准确性与时效性。 |
