一种深度还原毫秒级订单薄Level2-plus服务的方法专利查询专利号|摘要-满商公司网

一种深度还原毫秒级订单薄Level2-plus服务的方法

基本信息

申请号	CN202111144259.X	申请日	-
公开（公告）号	CN113962807A	公开（公告）日	2022-01-21
申请公布号	CN113962807A	申请公布日	2022-01-21
分类号	G06Q40/04（2012.01）I;G06F16/11（2019.01）I	分类	计算；推算；计数;
发明人	何波;任伟	申请（专利权）人	中泰证券股份有限公司
代理机构	杭州中利知识产权代理事务所（普通合伙）	代理人	韩洪
地址	250001山东省济南市市中区经七路86号
法律状态	-

摘要

本发明提出了一种深度还原毫秒级订单薄Level2‑plus服务的方法，包括以下步骤：S1.通过交易所行情网关接收逐笔行情，并对逐笔行情校验、检查是否有缺失；若有缺失，进入S2，否则，进入S3。S2.向交易所行情网关发送重建请求，交易所行情网关下发回补的逐笔行情，再次进行校验、检查是否有缺失；若有缺失，则重复S2；否则，进入S3。S3.将需要重建的逐笔行情分发到不同的订单薄重建线程中，进入S4。S4.订单薄重建线程进行决策，检查是否高于某价格档位的全部买单和低于某价格档位的全部卖单都撮合完毕；若是，则切片生成该股票的最新快照，并分发；否则，不进行切片操作。该方法可以根据交易所发布的逐笔行情，利用订单薄重建技术，可以生成更快频率更高的快照。