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基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法

基本信息

申请号 CN202110182666.3 申请日 -
公开（公告）号 CN112907285A 公开（公告）日 2021-06-04
申请公布号 CN112907285A 申请公布日 2021-06-04
分类号 G06Q30/02;G06Q40/04;G06F17/11 分类 计算；推算；计数;
发明人 宋瞭;王倩蓉 申请（专利权）人 上海镒链科技有限公司
代理机构 北京知果之信知识产权代理有限公司 代理人 卜荣丽;李志刚
地址 200090 上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区A03
法律状态 -

摘要

摘要 本申请公开了一种基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法及装置，本申请方法包括服务端对接收到的需要计算期权价值的标的资产在时间和标的资产价格维度上进行划分，构造自适应网格；对于带有敲出条款的网格点和到期日的网格点，基于敲出条款计算网格点的价值；对于没有敲出条款的网格点按照向后迭代积分方法计算网格点的价值，所述向后迭代积分方法为从最后一个障碍观察日到第一个障碍观察日依次积分迭代；根据第一个障碍观察日对应的网格点的价值计算期权的理论价值，得到期权价值计算结果；输出所述期权价值计算结果。本申请解决现有的期权价值计算的方式无法保证精度高并且速度更快的问题。