一种波动率指数编制方法
基本信息
| 申请号 | CN201410042263.9 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN104809647A | 公开（公告）日 | 2015-07-29 |
| 申请公布号 | CN104809647A | 申请公布日 | 2015-07-29 |
| 分类号 | G06Q40/04(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 胡政 | 申请（专利权）人 | 中国金融期货交易所股份有限公司 |
| 代理机构 | 深圳市精英专利事务所 | 代理人 | 李新林 |
| 地址 | 200000 上海市浦东新区松林路300号第八层 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种波动率指数编制方法，该方法需依次进行选择期权合约月份、分别计算所选月份的剩余期限、分别计算当月和次月无风险利率、确定期权合约价格、分别计算当月和次月的远期价格、筛选合约、分别计算两个月份的波动率和计算波动率指数步骤。该方法由于引入了波动率曲面的方法计算无成交合约的理论价格，保证了波动率指数计算公式中拥有足够的样本数量，从而极大程度上降低了波动率指数的编制误差，满足了中国的期权市场需求。 |
