点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质
基本信息
| 申请号 | CN202011385771.9 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN112488841A | 公开（公告）日 | 2021-03-12 |
| 申请公布号 | CN112488841A | 申请公布日 | 2021-03-12 |
| 分类号 | G06Q40/06(2012.01)I;G06Q20/38(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 朱道敏;谢澍;王秉坤;邬隽骁 | 申请（专利权）人 | 中债金融估值中心有限公司 |
| 代理机构 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人 | 李慧引 |
| 地址 | 200120上海市浦东新区世纪大道1788号7层 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本申请提供了一种点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质，该方法包括：通过计算得到发行主体的中资美元债收益率期限结构；然后，根据外汇远期合约价格、交叉货币掉期合约和预先设置的美元‑人民币外汇远期期限结构的参数，计算得到美元‑人民币外汇远期期限结构；再利用无套利定价原理，处理点心债的期限、当前美元‑人民币的汇率、美元‑人民币外汇远期期限结构、发行主体的中资美元债收益率期限结构以及点心债的年付息次数，得到每个期限的点心债的收益率；最后，采用每个期限的点心债的收益率，构建点心债的收益率曲线。以达到对点心债的收益率曲线进行构建，进而可以依靠点心债的收益率曲线对点心债进行分析、估值的目的。 |
