点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质
基本信息
申请号 | CN202011385771.9 | 申请日 | - |
公开(公告)号 | CN112488841A | 公开(公告)日 | 2021-03-12 |
申请公布号 | CN112488841A | 申请公布日 | 2021-03-12 |
分类号 | G06Q40/06(2012.01)I;G06Q20/38(2012.01)I | 分类 | 计算;推算;计数; |
发明人 | 朱道敏;谢澍;王秉坤;邬隽骁 | 申请(专利权)人 | 中债金融估值中心有限公司 |
代理机构 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人 | 李慧引 |
地址 | 200120上海市浦东新区世纪大道1788号7层 | ||
法律状态 | - |
摘要
摘要 | 本申请提供了一种点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质,该方法包括:通过计算得到发行主体的中资美元债收益率期限结构;然后,根据外汇远期合约价格、交叉货币掉期合约和预先设置的美元‑人民币外汇远期期限结构的参数,计算得到美元‑人民币外汇远期期限结构;再利用无套利定价原理,处理点心债的期限、当前美元‑人民币的汇率、美元‑人民币外汇远期期限结构、发行主体的中资美元债收益率期限结构以及点心债的年付息次数,得到每个期限的点心债的收益率;最后,采用每个期限的点心债的收益率,构建点心债的收益率曲线。以达到对点心债的收益率曲线进行构建,进而可以依靠点心债的收益率曲线对点心债进行分析、估值的目的。 |
