点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质

基本信息

申请号 CN202011385771.9 申请日 -
公开(公告)号 CN112488841A 公开(公告)日 2021-03-12
申请公布号 CN112488841A 申请公布日 2021-03-12
分类号 G06Q40/06(2012.01)I;G06Q20/38(2012.01)I 分类 计算;推算;计数;
发明人 朱道敏;谢澍;王秉坤;邬隽骁 申请(专利权)人 中债金融估值中心有限公司
代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 代理人 李慧引
地址 200120上海市浦东新区世纪大道1788号7层
法律状态 -

摘要

摘要 本申请提供了一种点心债的收益率曲线的构建方法、相关装置及存储介质,该方法包括:通过计算得到发行主体的中资美元债收益率期限结构;然后,根据外汇远期合约价格、交叉货币掉期合约和预先设置的美元‑人民币外汇远期期限结构的参数,计算得到美元‑人民币外汇远期期限结构;再利用无套利定价原理,处理点心债的期限、当前美元‑人民币的汇率、美元‑人民币外汇远期期限结构、发行主体的中资美元债收益率期限结构以及点心债的年付息次数,得到每个期限的点心债的收益率;最后,采用每个期限的点心债的收益率,构建点心债的收益率曲线。以达到对点心债的收益率曲线进行构建,进而可以依靠点心债的收益率曲线对点心债进行分析、估值的目的。