一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式
基本信息
| 申请号 | CN201810680101.6 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN108960611A | 公开（公告）日 | 2018-12-07 |
| 申请公布号 | CN108960611A | 申请公布日 | 2018-12-07 |
| 分类号 | G06Q10/06;G06Q40/04 | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 江明展;崔诗笛 | 申请（专利权）人 | 兴证期货有限公司 |
| 代理机构 | - | 代理人 | - |
| 地址 | 350003 福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6层(兴业证券大厦) | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种新型基于期权希腊字母的风险量化分析模式，包括期权持仓风险量化分析模块，期权持仓风险量化分析模块包含期权行情模块、标的行情模块、账户持仓模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、持仓风控指标情景分析模块、到期收益分析模块、持仓情景测试模块、到期风险分析模块、用户自定义参数传输模块和界面展示模块。本发明通过对账户持仓风险情景分析单独设立UI界面及计算函数DLL，将这种模式植入期权风控系统中，为客户提供实时期权盘面风险分析，结果均以数值及表格形式展示，可以与客户内部系统无缝对接，将量化风险理念与期权非线性结构完美结合，使用户可以实时掌握账户整体风险。 |
