一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式

基本信息

申请号 CN201810677905.0 申请日 -
公开(公告)号 CN108830721A 公开(公告)日 2018-11-16
申请公布号 CN108830721A 申请公布日 2018-11-16
分类号 G06Q40/04;G06F3/14 分类 计算;推算;计数;
发明人 江明展;崔诗笛 申请(专利权)人 兴证期货有限公司
代理机构 - 代理人 -
地址 350003 福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路268号6层(兴业证券大厦)
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种新型基于期权隐含波动率变动的报价模式,包含有期权行情模块、标的行情模块、上市合约信息库模块、期权量化风险指标计算模块、指标综合校对调整模块、实时隐含波动率模块、前日隐含波动率模块、实时隐含波动率变动模块以及界面展示模块。本发明通过期权量化风险指标计算模块将计算出的期权隐含波动率通过指标综合校对调整模块处理后发送给实时隐含波动率模块与前日隐含波动率模块,用于调整期权隐含波动率数据规范再连接交易所实时行情数据的同时,也将前一日的行情数据传入系统进行对比,并通过界面展示模块进行显示,能够方便用户直观了解当日该期权合约隐含波动率的变动情况,可以持续地为客户展示当前期权盘面信息。