一种基于ARCH模型的高频股票交易数据方法
基本信息
| 申请号 | CN202111068547.1 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN113781225A | 公开（公告）日 | 2021-12-10 |
| 申请公布号 | CN113781225A | 申请公布日 | 2021-12-10 |
| 分类号 | G06Q40/04（2012.01）I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 孙瑶 | 申请（专利权）人 | 上海卡方信息科技有限公司 |
| 代理机构 | 北京盛凡佳华专利代理事务所（普通合伙） | 代理人 | 张晓东 |
| 地址 | 201100上海市闵行区中辉路60号6幢1层139室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种基于ARCH模型的高频股票交易数据方法，涉及股票交易技术领域。本发明包括如下步骤：获取股票历史数据，并获取K线图中高频部分进行打包；对打包后的K线图数据包进行解析预处理，获取预处理数据信息；将预处理后的数据信息导入ARCH模型；ARCH模型输出的数据采用Portmanteau Q方法进行检验；将检验的股票数据结果进行拟合；排列出当日内高频收益率序列。本发明通过将股票交易的K线图进行窗口处理后，导入到ARCH模型得到股票交易收益率，并将结果进行拟合，得到当天的高频收益率，增加股票高频交易数据分析的准确率，提高投资人收益。 |
