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获取利率期限结构曲线上多节点的零息利率的方法和装置

基本信息

申请号 CN201811350531.8 申请日 -
公开（公告）号 CN111192129A 公开（公告）日 2020-05-22
申请公布号 CN111192129A 申请公布日 2020-05-22
分类号 G06Q40/02;G06Q40/04 分类 计算；推算；计数;
发明人 诸定秋 申请（专利权）人 衍升科技（上海）有限公司
代理机构 北京博思佳知识产权代理有限公司 代理人 衍升科技（上海）有限公司
地址 201304 上海市浦东新区书院镇丽正路1628号4幢1-2层
法律状态 -

摘要

摘要 本说明书的一个或多个实施例提供了一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法和装置，所述方法包括：获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q1，Q2...QN和到期期限T1，T2...TN；基于选取的价值函数模型，构建所述利率产品在多期限节点的价值F1，F2...FN关于所述利率产品在多期限节点的市场报价Q1，Q2...QN、到期期限T1，T2...TN和零息利率R1，R2...RN的非线性系统；基于所述非线性系统进行方程求解计算，以获得所述多期限节点的零息利率R1，R2...RN。