期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质专利查询专利号|摘要-满商公司网

期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质

基本信息

申请号	CN201910932323.7	申请日	-
公开（公告）号	CN110781172A	公开（公告）日	2020-02-11
申请公布号	CN110781172A	申请公布日	2020-02-11
分类号	G06F16/215;G06F16/22;G06Q40/04	分类	计算；推算；计数;
发明人	朱秋龙;李永亮;黄志睿;曹颇知	申请（专利权）人	上海银赛计算机科技有限公司
代理机构	上海段和段律师事务所	代理人	上海银赛计算机科技有限公司
地址	201799 上海市青浦区沪青平公路1362号1幢1层C区153室
法律状态	-

摘要

本发明提供了一种期权空头策略的平仓阈值的计算方法、系统及介质，包括：数据处理步骤：从金融数据网站，获取50ETF期权合约列表数据，每份50ETF期权合约的分钟级行情数据，以及上证50指数的分钟级行情数据，并进行数据处理，获得处理后的期权数据；策略运行步骤：根据获得的后的期权数据，通过运行策略判断是否开仓：若是，则进入组合跟踪步骤；否则，则当前交易日没有交易，进入下一个交易日，返回数据处理步骤继续执行；组合跟踪步骤：实时跟踪期权组合的Delta值，在符合预设条件时平仓。本发明通过样本内，样本外的滚动回测，解决Delta波动分布不均匀的情况；本发明通过计算Delta的标准差，解决原本的阈值失效的问题。