一种基于多因子的基金量化方法
基本信息
| 申请号 | CN202011581974.5 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN112669162A | 公开（公告）日 | 2021-04-16 |
| 申请公布号 | CN112669162A | 申请公布日 | 2021-04-16 |
| 分类号 | G06Q40/06(2012.01)I;G06Q40/08(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 牟慧玲 | 申请（专利权）人 | 上海栖盟科技有限公司 |
| 代理机构 | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 | 代理人 | 林淡如 |
| 地址 | 200434上海市虹口区汶水东路351号B幢408室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种基于因子的基金量化投资方法，收益时选股能力模型；建立基金风险衡量模型；通过基金风险衡量模型评估基金组合收益率与风险变化程度；标准方差模型，下方风险模型，三因子模型：显性基准建立；步、多因素模型建立；通过STR模型实证检验基金的业绩；基金的选股能力和择时能力分析，基金经理的选股择时能力决定着基金的业绩，基金投资者可以通过对基金经理的操作能力的评价来决定自己的投资决策。本方法分别从基金经理的择股能力、收益择时能力和波动择时能力三个方面考察了对基金业绩的影响。进而基金投资者可以通过对基金经理的操作能力的评价来决定自己的投资决策。 |
