基于期权计算波动率指数来进行风险预警的方法及系统
基本信息
| 申请号 | CN202011364170.X | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN112381322A | 公开（公告）日 | 2021-02-19 |
| 申请公布号 | CN112381322A | 申请公布日 | 2021-02-19 |
| 分类号 | G06Q10/04(2012.01)I; | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 安润民;王宁;朱珺 | 申请（专利权）人 | 上海九方云智能科技有限公司 |
| 代理机构 | 上海段和段律师事务所 | 代理人 | 李佳俊;郭国中 |
| 地址 | 201508上海市金山区山阳镇海盛路689号202室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明提供了一种基于期权计算波动率指数来进行风险预警的方法及系统，包括：采用满足预设要求的所有正在交易的期权数据；将采集到的满足预设要求的所有正在交易的期权数据进行预处理，并存储至服务器或本地硬盘；将存储的期权数据使用BS期权定价公式和二分法为每个期权计算对应的隐含波动率；根据隐含波动率计算得到当日波动率指数，并存储至服务器或本地硬盘；根据当日波动率指数是否偏离预设值判断未来预设时间内是否存在波动率风险；根据波动率风险预判交易量的增加或减少；根据交易量的增加或减少确定交易的潜在热点交易，根据潜在热点交易确定交易系统的数据库热点。本发明减少了人为干预可能带来的误差和主观影响。 |
