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一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法

基本信息

申请号 CN201811036048.2 申请日 -
公开（公告）号 CN109146691A 公开（公告）日 2019-01-04
申请公布号 CN109146691A 申请公布日 2019-01-04
分类号 G06Q40/06;G06Q10/06 分类 计算；推算；计数;
发明人 邓庆平;王艺杰 申请（专利权）人 上海译会信息科技有限公司
代理机构 上海智力专利商标事务所（普通合伙） 代理人 上海译会信息科技有限公司
地址 200333 上海市普陀区同普路1775弄3号1楼199-119室
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种基于信心指数分析算法的资产组合投资预测方法，具体包括以下步骤：确定初始投资总额和投资组合；获取每种资产的配置比例、预期回报率和风险概率；计算投资组合的预期回报率μ和风险概率σ；确定置信水平β，根据正态分布累积函数的逆函数的高精度计算公式计算出该置信水平下的正态分布累积函数的逆函数值α；分别计算投资组合在其历史市场数据符合标准正态分布和对数正态分布情况下的第k年的回报率范围和投资总价值范围。本发明是一种非随机方法，不需要选取随机数，其分析预测结果与随机数样本大小以及数据分析方法等都无关，可以任意选择希望计算的年份做预测分析，执行效率更高更方便，也更加容易理解和接受。