首页/ 中信建投证券股份有限公司/ 专利详情

自动生成量化交易因子及重要性评判的方法、装置

基本信息

申请号 CN202010104391.7 申请日 -
公开（公告）号 CN111429272A 公开（公告）日 2020-07-17
申请公布号 CN111429272A 申请公布日 2020-07-17
分类号 G06Q40/04;G06N20/00 分类 计算；推算；计数;
发明人 肖钢;李剑戈;曹震;周能;王岐;周立斌 申请（专利权）人 中信建投证券股份有限公司
代理机构 北京卫智畅科专利代理事务所（普通合伙） 代理人 陈佳
地址 100010北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦
法律状态 -

摘要

摘要 本公开的实施例公开了一种自动生成量化交易因子及重要性评判的方法、装置、电子设备和介质。该方法的一具体实施方式包括：获取待预测时间点之前的量化交易数据；对该量化交易数据进行预处理；将预处理后的量化交易数据输入至预先训练的第一机器学习算法模型，输出特征重要性信息；基于该特征重要性信息，确定第一高维量化交易因子；将该第一高维量化交易因子输入至单因子测试模块，输出第二高维量化交易因子，其中，该单因子测试模块是确定该第二高维量化交易因子组合是否合理的模块；利用通信连接的绘图设备按照预设分辨率打印显示该第二高维量化交易因子。该实施方式增强了量化交易模型的非线性表达能力，为量化交易提供有力的支撑。