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投资组合的业绩分析方法、装置、可读存储介质

基本信息

申请号 CN201910751833.4 申请日 -
公开（公告）号 CN110473111A 公开（公告）日 2019-11-19
申请公布号 CN110473111A 申请公布日 2019-11-19
分类号 G06Q40/06 分类 计算；推算；计数;
发明人 孙立清;段忆江;朱闯 申请（专利权）人 上海东方证券资产管理有限公司
代理机构 上海韧辰专利代理有限公司 代理人 刘秋兰
地址 200010 上海市黄浦区中山南路318号31层
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种投资组合的业绩分析方法、装置、可读存储介质。本发明的投资组合的业绩分析方法包含：获取个券资讯数据和组合持仓数据，以及基准收益率数据包；对个券资讯数据和组合持仓数据进行预处理并保存在数据库中；计算业绩历史参数；计算虚拟基准业绩历史参数；为目标投资组合设置一个或多个业绩贡献项；计算所述目标归因期间的各个业绩贡献项的业绩贡献参数；汇总各个业绩贡献项的业绩贡献参数。本发明适用于多资产混合型投资组合的、符合投资逻辑的组合业绩分析，其应用范围更广、归因维度分解更细致、算法效率更高、更符合实践中的投资逻辑。